Esfinge (1908) é um livro singular de Coelho Neto. Considerado um romance gótico, é um dos poucos livros de terror lançados na primeira década do século XX no Brasil, destoando da obra do autor. Narra a história de um manuscrito sinistro escrito pelo obscuro James Marian, que solicita a um de seus amigos de pensão que o traduza. Chocado com o conteúdo do livro, faltam poucas páginas para acabar a tradução quando situações estranhas e sobrenaturais começam a ocorrer.